O que é uma análise de risco de mercado?


Enciclopédia da Economia e Comércio

Uma análise de risco de mercado é o processo de estudar os riscos que enfrenta a carteira do investidor em um esforço para mitigar esses riscos. Diferentes riscos estão associados as diferentes categorias de valores mobiliários, para que possa ser útil para os investidores a estudar esses riscos perto, avaliando como provável suas carteiras são a exposição a ameaças específicas, e quão sério o impacto seria se eles foram expostos. Além disso, uma análise de risco de mercado deve levar em conta os riscos envolvidos com diversos setores do mercado. Outra maneira que este termo é usado é para descrever a análise que uma empresa executa antes de se aventurar em um mercado específico pela primeira vez.
Quando as pessoas pensam sobre o investimento, muitas vezes pensam em termos dos benefícios positivos do investimento; Afinal, o objetivo do investimento é fazer riqueza passiva crescer. Investindo também vem com o risco muito real de que uma boa dose de capital pode ser perdida, embora. Para minimizar os riscos associados aos investimentos normais, os investidores podem realizar — ou contratar um profissional de serviços financeiros para executar — uma análise de risco de mercado.
Há muitas maneiras diferentes para uma análise de risco de mercado a ser executada. Profissionais de investimento muitas vezes realizar testes de estresse hipotéticos para ver como um portfólio iria realizar-se em um cenário de pior caso. Outra ferramenta popular é o cálculo do "Value at Risk", ou VaR, que usa o passado preço desempenho e volatilidade inerente de títulos como forma de avaliar o risco do portfólio. Estas e muitas outras ferramentas permitem que os analistas descobrir onde carteiras são vulneráveis e como eles podem ser ajustados para compensar.
Cada classe diferente de títulos está associado um conjunto específico de riscos, e uma análise de risco de mercado, se realizada de forma eficaz, pode descobrir esses riscos. Por exemplo, as existências são arriscadas, porque os preços poderiam despencar e desse modo a desvalorizar as ações detidas pelos investidores. Por outro lado, os investidores bond precisa se preocupar com as possibilidades de emissão de instituições inadimplente ou interesse os preços subindo. Qualquer que seja a segurança, analista de riscos pode analisar através dos riscos envolvidos e encontrar maneiras de aliviar-lhes.
Empresas também podem tirar proveito de um tipo diferente de análise de risco de mercado para descobrir se expansão em um mercado de romance vale a pena o risco envolvido. Uma empresa que é usado para fazer negócios em uma área específica pode não estar ciente de todas as questões anexadas a um novo mercado. Por esse motivo, uma análise adequada pode responder a muitas perguntas pertinentes e proporcionar paz de espírito aos gerentes da empresa.
Os Conceitos publicados são baseados em informações on-line no site:
Encyclopædia Britannica: (web) http://www.britannica.com/ (english).
Encyclopedia.com -- Online dictionary and encyclopedia of facts, information, and biographies (web). http://www.encyclopedia.com/ (english)